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期权波动率交易(Option Volatility Trading),通过期权链中的诸多期权合约,围绕标的物二阶风险(波动率),构建立体化的量化交易策略 103 374

基于ib api的外汇期货期权程序化交易—系列课程共有5堂课,每章为一堂课,主要内容如下: 第一章 全球场内期权市场

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介绍经纪商(ib )既 可以 dao 是机构也可 以是 个人,但一 专 般都以机 构的 形式 属 存在。它可以开发客户或接受期货期权指令,但不能接受客户的资金,且必须通过fcm(期货佣金商,类似于期货经纪公司)进行结算。ib又分为独立执业的ib(iib)和由fcm担保的ib(gib)。 本文原载于vn.py社区微信公众号(vnpy -community)。 IB,全称Interactive Brokers,中文名盈透证券,是全球公认第一的全品种零售经纪商,提供的金融品种包括: 股票:美股、港股、欧股、A股(沪港通)等期货:CM…


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期权交易策略及案例-(一)Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的,这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语,这些术语有些并非标准的期权术语。

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