关于上证50etf期权合约即将调整的公告 2020-11-12. 关于不法分子冒用本公司名义开展非法活动的声明 2020-10-12. 关于不法分子在网络上传播我司虚假信息的风险提示 2020-06-16
相比于记录实盘交易中的一些“输输赢赢”，我更希望能从期权交易的每一个主题出发，从一个个不同的侧面，以深度的形式与您一同品味期权工具的与众不同之处。在这本书的写作过程中，我获得了许多乐趣与感悟，同样也希望您——…
2020年8月9日 风险因子：1）期权市场情绪再度高涨. 策略回顾：周度策略与日度策略均表现较好. 我们在上周的策略报告中推荐了波动率卖方续持，短期偏多思路 本报告将对该策略常用的后续仓位. 调整进行一些简单的探讨。 一、策略回顾. 我们 先回顾一下什么是保护性看跌期权策略，其是指持有标的资产. 多头，同时买入等 2019年6月28日 看涨期权呼叫传播策略：长期看涨期权使您有权以执行价格A购买股票，并且如果已 分配，则有义务以执行价格B卖出股票。 2018年12月27日 50ETF期权，12月行情回顾及操作策略反思 一、 行情回顾：12月50ETF行情分 三段，前两段为弱势反弹后回落，最后一段为趋势下跌。 郑重声明：东方财富网 发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。东方财富
行业数据2月业绩回顾：全策略亏损，大型机构股灾周受伤严重 调研动向春节后私募调研热情不高，个股罗莱生活受关注 市场观点翼虎投资：创业板指数短期已见低点，新的方向就是真正的优质科技和互联网公司； 弘尚资产：市场持续分化潜心精选个股； 世诚投资：未来在策略上紧跟变化，积极 交易日报 策略研报 首席观点 研究团队 光大研究视频. 金融股指. 宏观 股指 国债. 期权. 期权. 黑色金属. 螺纹钢 热轧卷板 铁矿石 硅铁 锰硅 不锈钢. 有色金属. 白银 铜 镍 铝 黄金 铅 锌 锡. 农产品. 油脂油料 养殖 天然橡胶 玉米 棉花 白糖 强麦 豆类 菜粕. 能源化工 一周国内期货行情回顾 10月26-30日当周，国内期货市场波动较大，前期部分品种上涨明显，周五遭遇大面积下跌。能源化工品种来看，本周橡胶品种持续冲高，但周四周五呈现回落态势。上海期货交易所橡胶期货周度上涨5.66%。 同时考虑到价格大幅下跌的概率较小，在牛市价差策略的基础上卖出虚值看跌期权，进一步增强收益。 策略构建方法为买入一手平值sr001c5500期权并卖出一手虚值sr001c5700期权构建牛市价差策略，同时再卖出一手虚值sr001p5300期权。 二、 当前行情分析 总的来说，期权具有转移风险、满足不同风险偏好投资者需求、发现价格和提升标的流动性等多种功能，投资者可以通过灵活的配置和运用期权策略，搭配股票、债券以及期货等大类资产构建持仓组合，约束风险情况下，实现预期… 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。 国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌。
具体策略是买入一个1.18的芝商所欧元兑美元看跌期权，支付权利金0.2汇率点，同时卖出行权价为1.2的芝商所欧元兑美元看涨期权，权利金同样是0.2
本文作者：曹柏杨 一德期货期权部 分析师（投资咨询证号：z0012931） 协助整理：霍柔安 一德期货期权部 分析师 报告发布时间：2018年7月5日 核心观点及策略 对于豆粕期权来讲，从当前m1809系列期权的成 … 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。 国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌。 但是对于标的的波动率，投资者往往高呼不可见不可知。 回顾即将过去的一年，期货日报社副社长陈亚光在致辞中表示，面对新冠疫情冲击和依然动荡的外部形势，中国期货市场继续保持了稳步健康发展，不仅充分展现了期货市场服务国民经济和产业的市场功能，而且呈现了快速增长的新特征。
这种基于 涨跌期权价差的统计套利策略是非常独特的，其风险水平较高，潜在的收益 金融工程-指数专题研究081113：指数专题研究之五_指数增强策略回顾与新趋势.doc Nov-2008 谨请参阅尾页重要申明及联合证券股票和行业评级标准。 10 12水平波动范围也很大。
同时考虑到价格大幅下跌的概率较小，在牛市价差策略的基础上卖出虚值看跌期权，进一步增强收益。 策略构建方法为买入一手平值sr001c5500期权并卖出一手虚值sr001c5700期权构建牛市价差策略，同时再卖出一手虚值sr001p5300期权。 二、 当前行情分析 总的来说，期权具有转移风险、满足不同风险偏好投资者需求、发现价格和提升标的流动性等多种功能，投资者可以通过灵活的配置和运用期权策略，搭配股票、债券以及期货等大类资产构建持仓组合，约束风险情况下，实现预期… 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。 国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌。 信息网络传播视听节目许可证：0908328号 经营证券期货业务许可证编号：913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱：jubao@eastmoney.com 沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966
Sep 15, 2020 · 从期权的策略来看，有四种最基础的常用策略：买入看涨或看跌期权，卖出看涨或看跌期权。然而实际交易过程中，投资者运用期权策略更多的可能是期权组合，因期权可以根据风险管理和收益非线性设计不同的策略，以便可以交易波动率或者增强收益。
信息网络传播视听节目许可证：0908328号 经营证券期货业务许可证编号：913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱：jubao@eastmoney.com 沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966 四中美贸易摩擦下的豆粕期权策略回顾. 中美贸易摩擦是二季度豆粕市场主要影响因素，3月23日中美贸易战升级，4月4日前后双方互相抛出加征关税计划，其中中国决定对美豆加征25%关税，至此连豆粕主力创下二季度高点3400，4月17日中国启动对美国高粱反倾销措施，由此引发对美豆加征关税落地的 通俗比喻：绕开传统的盈亏图教学，以通俗的比喻开启期权的趣味之旅。 数据回溯：基于大量的数据说话，以专业的回测展示经典策略的长期业绩。 结合实盘：结合丰富的实盘案例，从过往的操作回顾重要日期的布局善后。
跨境交易指标
蜘蛛网策略绩效回顾 2014/2/20if1402 2314 2284 buy -1.30% 1.051 5.12% 2014/2/21 if1402 2284.4 2261.2 sell 1.02% 1.062 6.18% 2014/2/24 if1402 2257.4 2206.2 sell 2.27% 1.086 8.59% 资料来源：东方证券研究所 策略逻辑摘要 蜘蛛网策略是东方证券金融工程团队开发的基于知情投资者情绪指标的期指 t+0
期权交易中的那些事（一） 是在优酷播出的教育高清视频,于2019-12-06 10:55:37上线。视频内容简介:期权交易中的那些事（一） 1. etf期权. 1.1. 华夏上证50etf期权. 华夏上证50etf期权本周总成交量为13,043,692张，其中，认购期权成交7,341,660张，认沽期权成交5,702,032张。
2019年国内铜价易跌难涨. 2018年11月16日 8:46 6515次浏览 来源： 期货日报 分类： 铜资讯 大字号 中字号 常规. 导读： 今年以来，随着全球经济贸易形势恶化，铜价从年初的高位回落后进入宽幅振荡区间，价格的大幅波动对铜产业链企业财务风险管理与控制提出了更高的要求。
股指期权策略、实战及风险控制 是在优酷播出的资讯高清视频,于2015-02-27 18:00:05上线。视频内容简介:2015年期权元年，中国国际期货特邀纽约期权实战高手，与您共度情人节、分享期权实战经验。
回顾即将过去的一年，期货日报社副社长陈亚光在致辞中表示，面对新冠疫情冲击和依然动荡的外部形势，中国期货市场继续保持了稳步健康发展，不仅充分展现了期货市场服务国民经济和产业的市场功能，而且呈现了快速增长的新特征。